股指期货 冲抵 保证金

股指期货 冲抵 保证金股指期货

6月4日 国债期货开盘震荡回落,主要是受到国内股市暴跌、股指期货松绑预期和外围市场大跌的影响。从历史数据看,7月中旬至9月,8月大盘的振幅是比较大的,主要原因在于国内经济增速的下滑、出口增速的放缓。但是,随着9月6日结束中秋节前最后一个交易日,期指市场应该还是一个小幅度的震荡走低的行情。从当前的期指成交和持仓情况看,市场已经明显企稳,期指主力IF1509合约成交量、持仓量、成交量的增加,显示市场投资者对后市仍有信心,但在基本面没有明显好转的情况下,期指仍是谨慎看多为主。

现货方面,周三下午开盘,国债期货受到昨日的强势拉涨,国债期货也表现比较强势。主力合约TF1512震荡走高,报9340.6点,当日涨0.35%;TF1512震荡走高,报收902.50点,当日涨0.29%。现货方面,周一,央行开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。银行间市场资金价格普遍上涨,资金面总体较为平稳。Shibor涨势更有力,隔夜利率多数上行,资金面仍然偏紧,长端利率下行。

股指期货

期指昨日盘面早盘震荡回落,午后再度走强,主力合约IF1512收盘上涨2.84%,持仓量减少3721手至61488手;IH1512涨0.42%,持仓量减少8212手至64816手;IC1512则小幅下跌,收盘下跌1.52%,持仓量减少665手至23898手。

现货方面,昨日A股早盘震荡上行,上证指数摸高2800点附近,午后回落至3065点附近,再度拉涨,失守2800点,最终收报3268.7点,较上一交易日上涨9.9%。

中金所盘后持仓排名显示,IF1512合约前20名多头席位增持多单498手至37275手,前20名空头席位增持空单1043手至49437手。IH1512合约前20名多头席位增持多单367手至43239手,前20名空头席位增持空单290手至1711手。IC1512合约前20名多头席位增持空单777手至41633手,前20名空头席位减持空单594手至64816手。

量能方面,昨日三大期指总持仓继续增加,多空双方均增仓。期指各品种持仓均有不同程度增加,其中IF、IH及IC持仓分别增加774手、2962手和381手,净多持仓升至1023手、2898手、2974手。IF和IH持仓分别减少1813手和50手,净多持仓升至2074手、30手。IC多空双方都有不同程度减仓,其中多头减仓610手至4221手,空头减仓1430手至242手。

主力持仓方面,由于前20名空头席位持仓增幅略多于空头,同时多头主力持仓量则有明显减少,IF及IH持仓分别增加649手、361手,净空持仓降至246手和611手。与IF相反,IH多空双方持仓均有明显增加,多头增幅微乎其微,净多持仓增至788手;